Wat is de Sharpe Ratio bij beleggen?

Wat is de Sharpe Ratio bij beleggen?

In dit artikel leggen we uit wat de Sharpe-Ratio inhoudt en vertellen we kort over de persoon die de Sharpe Ratio heeft ontwikkeld.

Alles weten over beleggen in aandelen?

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Waarvoor wordt de Sharpe Ratio gebruikt?

De Sharpe-ratio wordt gebruikt om beleggers te laten zien wat het rendement is ten opzichte van het risico. Meestal worden de prestaties van twee vergelijkbare fondsen naast elkaar gezet.

Dat is nodig omdat een hoog rendement niet per se betekent dat er goed gehandeld is. Veel beleggers halen namelijk liever een iets lager rendement op een verantwoorde manier, dan een hoog rendement door te ‘gokken’. 

Hoe werkt de Sharpe Ratio?

De Sharpe-Ratio wordt dus gebruikt om te laten zien in hoeverre het extra rendement opweegt tegen het extra risico.

Als de Sharpe-Ratio hoog is, betekent het dat er geen extra risico is genomen. Een lage Sharpe-Ratio betekent dat er wel extra onnodig risico is genomen. Beleggers werken dus liever met een hoge Sharpe-Ratio.

Vaak berekenen beleggers de Sharpe-Ratio niet zelf. Het beleggingsfonds maakt dit meestal zelf bekend, omdat je over veel informatie van het fonds moet beschikken:

Eerst moet de geannualiseerde performance van een fonds worden berekend, daar wordt de risicovrije voet (het rendement op bijv. staatsobligaties) van af gehaald. De uitkomst wordt vervolgens door de standaarddeviatie van de performance van het fonds gedeeld. 

William F. Sharpe

William Forsyth Sharpe (1934) is een Amerikaans econoom. Hij won in 1990 een nobelprijs (de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie), onder andere voor het ontwikkelen van de Sharpe Ratio. 


Deel via social media:

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld, zodat het op termijn meer waard wodt. Beleggen doe je voor de lange termijn. 

Beleggen

Beleggen voor beginners

Denk je erover om te beginnen met beleggen, maar weet je niet hoe? Dan ben je niet alleen. Toch is beleggen vandaag de dag eenvoudiger dan je denkt.

Beleggen voor beginners

Wat is het beste instapmoment bij beleggen?

Is het nu een goed moment om in te stappen? Je bent niet de enige met deze vraag. Elke belegger worstelt ermee. 

Het beste instapmoment bij beleggen

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.